Данные по рынку труда позади. Ждем заседания ЕЦБ

Ужасные цифры по Nonfarm Payrolls. Хотя данные за декабрь вышли аккурат на уровне прогнозов, но показатели ноября были пересмотрены в худшую сторону, что сделало этот месяц (ноябрь) рекордным по части рынка труда. Поражает хотя бы то, что с начала года не было ни одного месяца, когда рынок труда не сокращался: до августа держались на уровне примерно –100 000 (в месяц), а с сентября пошли цифры от –400 000 до –584 000 в ноябре. Еще одно событие недели -снижение ставки со стороны Банка Англии с 2% до 1.5%. Почему то мне казалось, что ставка будет снижена на большую величину, но этого не произошло. Впрочем, это даже к лучшему, ведь у меня был продан опцион Put, со страйком 1.35. Кстати, данный опцион истек в пятницу и премия, взятая еще в прошлый понедельник (или вторник, точно не припомню) осталась у меня в кармане без особых «последствий». Курс британского фунта, в пятницу, на закрытии рынков колебался выше 1.51, что вполне устроило меня, но скорее всего огорчило продавца опциона. Правда, можно было и не дожидаться пятницы, так как опцион обнулился еще в четверг, но тогда пришлось бы выкупать его «вручную», а это обогатило бы моего брокера, причем за мой счет. За закрытие позиции взимается комиссия (также как и за открытие), причем комиссия, в данном случае, равна четверти прибыли. На этой неделе, буду продавать опционы на акции, так как истечения по этим инструментам (опционам на американские акции) приходятся на 16 января- пятницу. Продавать нужно или в понедельник, или же во вторник. Собрал еще несколько бумаг, которые бы подошли мод мою стратегию. Снова обратился к помощи программы-скринера и ввел следующие данные: Beta от 0.7 до 1.2 Бумаги должны иметь beta коэффициент вокруг 1. То есть, они не должны быть сверх волотильными по понятным причинам. Sector Helthcare Навряд ли в этом секторе будут серьезные банкротства, поэтому продажа путов не кажется сверх опасной. Если бумаги упадут ниже страйка- возьму их в свой портфель. Капитализация свыше 250 миллионов Думаю, понятно, почему из списка убрал компании с маленькой капитализацией. Цена от 5 до 10 долларов Цена выбрана из соображений прибыльности сделки. Дело в том, что на акции с ценами в районе 5-10 долларов взимаются наименьшие залоги. Поэтому, в целом, чем ниже цена, ниже волатильность, тем меньше залог (часто). Меньше залог- выше доходность сделки. В итоге скринер выдал мне 6-7 акций, из них только 3 оказались «пригодны», так как на остальные не было опционов, а одна бумага уже была у меня «на учете»- это компания Elan Corp. А вот две оставшиеся акции придется поизучать. Так что, пока буду работать с уже знакомыми мне бумагами Elan Corp и Cardiome Pharma. Причем, ни одна из них не является американской компанией. По Elan есть линия поддержки на уровне 5 долларов за акцию, и опцион с таким страйком в последний раз продавался по 50 долларов за контракт. Текущая цена 8.39 долларов. Хорошо бы, если и в понедельник-вторник будут такие премии. Что нас ждет на этой неделе? Во-первых, масса макроэкономических данных. Торговый Баланс, Розничные продажи, PPI и CPI, Мичиганский индекс, а также данные по TICS. Во-вторых, отчитаются такие компании как Charles Schwab, Alcoa, Intel и Sony. Ну и наконец, самое главное- состоится заседание Европейского Центрального Банка и традиционная пресс-конференция после нее.

Удачи на рынках!

Autor: Фуад Расулов