Пренебрежение размером позиции
Из-за фактора правоты люди постоянно ищут торговые системы высокой вероятности, которые делали бы деньги в 70% или больше случаев. Чтобы найти такие системы, они постоянно ищут «правильные» входы. Если кто-то преподает такие входы высокой вероятности на семинарах, он собирает тысячи жаждущих последователей. Но, на таких встречах вы очень редко услышите о выходах и размере позиции, так как люди считают, что секреты кроются во входах.
В то же время если вы внимательно посмотрите на эти системы высокой вероятности, вы заметите следующее: (1) шоу проходят успешно, потому что они иллюстрируются многочисленными примерами лучших случаев, (2) выходам внимание, как правило, не уделяется, кроме заявлений, что вы должны держать трейлинг-стоп и (3) если вы протестируете такие системы, их ожидание окажется не самым хорошим, потому что средние потери будут больше, чем средние прибыли.
Хорошо работающими системами часто оказываются системы с надежностью около 40%, но которые имеют среднюю прибыль на сделку намного большую, чем средний убыток. Понимание и адекватное применение защитных стопов и взятия прибыли крайне важно при разработке таких систем. Однако эти выходы наиболее трудны для среднего трейдера, который старается рисковать, когда опаздывает и проявляет консерватизм, когда вырывается вперед.
Работоспособные торговые системы с высоким ожиданием формируются соответствующим использованием параметров закрытия сделки. Но, когда соответствующее использование выходов идет против того, как мы привыкли думать, очень трудно разработать хорошую систему.
Выбор размера позиции - та часть торгового подхода, которая говорит "сколько". Она не привлекает. Она не создает впечатления вашего контроля над рынком, как это делают методы входа. Она просто говорит вам, чем вы рискуете в данной сделке. На игре с шариками, понятно, что многие люди теряют деньги в 60% системе, только лишь из-за плохого выбора размера позиции. И большой разброс результатов в этой игре полностью зависит от того, насколько они подвергаются риску. И все это может стать лучшим помощником в работе на рынке. Так почему же грамотный выбор размера позиции представляет собой такую проблему?
Аналитик AdmiralMarkets
Игорь Пак
Autor: Admiral Markets