Метод прогнозирования

Рыночные колебания - результат детального равновесия ожиданий каждого индивидуума, которые составляют его. Те, кто покупает, делают это, думая, что цены вырастут, а те, кто продает - что цены будут падать. Когда нарушено равновесие между этими силами, обнаруживается тренд. И большее количество инвесторов, зная, что существуют постоянные движения, действуют в намерении эти движения увеличить. Этот механизм включает ряд правил взаимодействия между агентами, которые составляют основную единицу, чтобы создать модель динамики рынка, которая должна a posteriori быть точно подстроена к реальности. Возможно к ,к рассматриваемой   системе приспособлено большое число таких агентов, и есть смысл перейти от этой системы к глобальному поведению, которое может быть описано нелинейной системой дифференциальных уравнений низкой размерности. Этот процесс может быть выполнен, принимая размерность, а затем высвобождая ее в попытках минимизировать некоторую функцию ошибки.

Начинаясь с временного ряда цен, следуя методу, предложенному F. Takens можно построить многомерную траекторию. Тогда мы предполагаем, что наблюдаемое развитие этого пространства определено системой, которой управляют возмущения, произведенные новостью, так что полный цикл развития будет таков:

Новости - > Свободное развитие - > Новости - > Свободное развитие - > Новости - > Свободное развитие - >...