• OMX Baltic0,22%300,68
  • OMX Riga0,06%893,52
  • OMX Tallinn0,12%2 071,16
  • OMX Vilnius0,3%1 206,04
  • S&P 5000,83%6 279,35
  • DOW 300,77%44 828,53
  • Nasdaq 1,02%20 601,1
  • FTSE 1000,00%8 822,91
  • Nikkei 2250,06%39 810,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,85
  • OMX Baltic0,22%300,68
  • OMX Riga0,06%893,52
  • OMX Tallinn0,12%2 071,16
  • OMX Vilnius0,3%1 206,04
  • S&P 5000,83%6 279,35
  • DOW 300,77%44 828,53
  • Nasdaq 1,02%20 601,1
  • FTSE 1000,00%8 822,91
  • Nikkei 2250,06%39 810,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,85
  • 30.06.11, 15:38
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Метод прогнозирования

Предположительно, цены ведут сами себя. Если цены высоки, можно найти только продавцов, если цены низки, только покупателей. Проблема состоит в том, чтобы знать, как рассматривать, высокая цена или низкая, а, если эти концепции привлекают и время, то как она развивается во времени.
Рыночные колебания - результат детального равновесия ожиданий каждого индивидуума, которые составляют его. Те, кто покупает, делают это, думая, что цены вырастут, а те, кто продает - что цены будут падать. Когда нарушено равновесие между этими силами, обнаруживается тренд. И большее количество инвесторов, зная, что существуют постоянные движения, действуют в намерении эти движения увеличить. Этот механизм включает ряд правил взаимодействия между агентами, которые составляют основную единицу, чтобы создать модель динамики рынка, которая должна a posteriori быть точно подстроена к реальности. Возможно к ,к рассматриваемой   системе приспособлено большое число таких агентов, и есть смысл перейти от этой системы к глобальному поведению, которое может быть описано нелинейной системой дифференциальных уравнений низкой размерности. Этот процесс может быть выполнен, принимая размерность, а затем высвобождая ее в попытках минимизировать некоторую функцию ошибки.
Начинаясь с временного ряда цен, следуя методу, предложенному F. Takens можно построить многомерную траекторию. Тогда мы предполагаем, что наблюдаемое развитие этого пространства определено системой, которой управляют возмущения, произведенные новостью, так что полный цикл развития будет таков:
Новости - > Свободное развитие - > Новости - > Свободное развитие - > Новости - > Свободное развитие - >...

Статья продолжается после рекламы

идея  - попытка получить правила свободного развития. К сожалению, невозможно отделить данные, соответствующие свободному развитию от управляемого, предположительно, временной ряд сильно загрязнен внешним шумом, который надо попытаться очистить. Один из возможных способов решить эту задачу состоит в том, чтобы забыть о деталях движения и удерживать только грубую форму развития, которая не теряет особенностей интересующего ряда. Это можно сделать, сохранив лишь основные разворотные моменты ценового развития. Затем  в цифровой форме ищем набор уравнений, которые могут объяснить его поведение, и экстраполируем это поведение в ближайшее будущее. Малоразмерное описание системы - адекватно. Система в течение свободного развития - хаотична, а траектории управляемых сил всегда далеки от аттракторов динамики.
Пропорция целей в определении направления рынка через пять дней в будущем - приблизительно 60 %, при изучении дневных данных за десять лет. Этот результат очень полезен для спекулятивных целей, как инструмент определения лучшего момента для входа в позицию или выхода из нее.
Аналитик AdmiralMarkets
Игорь Пак
www.admiralmarkets.ee
Autor: Admiral Markets

Похожие статьи

  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 14:57
Местная облачная услуга поддержит работу ИТ-систем компании даже в сложные времена
Конкурентоспособность предприятий все больше зависит от надежности их ИТ-систем, поэтому решения хостинга критически важных для бизнеса систем должны быть безопасными, гибкими и по разумной цене.

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную