• OMX Baltic−0,19%298,97
  • OMX Riga0,07%891,39
  • OMX Tallinn−0,28%2 055,59
  • OMX Vilnius−0,01%1 206,2
  • S&P 500−0,01%6 296,79
  • DOW 30−0,32%44 342,19
  • Nasdaq 0,05%20 895,66
  • FTSE 1000,22%8 992,12
  • Nikkei 225−0,21%39 819,11
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,32
  • OMX Baltic−0,19%298,97
  • OMX Riga0,07%891,39
  • OMX Tallinn−0,28%2 055,59
  • OMX Vilnius−0,01%1 206,2
  • S&P 500−0,01%6 296,79
  • DOW 30−0,32%44 342,19
  • Nasdaq 0,05%20 895,66
  • FTSE 1000,22%8 992,12
  • Nikkei 225−0,21%39 819,11
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,32
  • 28.03.09, 11:13
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Плохие слова на букву Д

Банковский сектор США получил первый убыток от торговли деривативами в прошлом году. Коммерческие банки Америки потеряли $836 млн., торгуя внебиржевыми контрактами.
Годом ранее прибыль от аналогичных операций составила $5,5 млрд. Из пятерки крупнейших банков, торгующих производными ценными бумагами, прибыль получило только отделение деривативов Goldman Sachs, передаёт портал dpmoney со ссылкой на Bloomberg.
Всего банки потеряли $9,2 млрд. в четвертом квартале прошлого года, причем $ млрд. пришлось на потери с кредитных рынков. Торговля иностранной валютой принесла прибыль в размере $4,1 млрд., а торговля сырьевыми фьючерсами – $338 млн. Деривативы на процентные ставки принесли $3,4 млрд., а торговля акциями помогла банкам получить еще $1,2 млрд. убытков.
Большая часть убытков на кредитных рынках обусловлена продолжающимся списанием убытков с операций по вложению в бумаги, обеспеченные ипотекой или привязанные к коммерческой недвижимости.

Статья продолжается после рекламы

Попытки правительства помочь банкам, вливая дополнительный капитал и частично гарантируя новый долг, также негативно сказались на прибыли от торговли деривативами.
Компании корректируют вниз стоимость платежей по деривативам, получаемые от контрагента, если надежность контрагента снижается. В то же время, если снижается надежность самой компании, она корректирует в сторону понижения стоимость выплат по деривативам, которые она должна сделать контрагенту. После вмешательства государства субъективный риск дефолтов для банков понизился, а для их контрагентов остался на том же уровне. В итоге, величина позиции, попадающей под кредитный риск, выросла.
Величина средств, которые банки должны были бы выплатить в случае, если все производные контракты были бы ликвидированы, известная как чистая текущая кредитная позиция, выросла в на 84% в четвертом квартале до рекордных $800 млрд., в основном за счет падения процентных ставок, что увеличило стоимость свопов, защищающих от колебаний ставок. Деривативы на процентную ставку составляют 82% от всех контрактов.
Autor: dv.ee Istsenko Olga

Похожие статьи

  • KM
Content Marketing
  • 14.07.25, 14:55
Индрек Тибар назначен руководителем отдела AML в Wallester
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную