- OMX Baltic−0,37%317,41
- OMX Riga−0,25%990,82
- OMX Tallinn−0,14%2 254,86
- OMX Vilnius−0,27%1 490,18
- S&P 500−1,82%7 580,07
- DOW 30−1,09%51 770,31
- Nasdaq −2,86%25 437
- FTSE 1000,07%10 729,78
- Nikkei 225−2,12%63 290,11
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,9
- GBP/EUR0,00%1,2
- EUR/RUB0,00%90,01
- OMX Baltic−0,37%317,41
- OMX Riga−0,25%990,82
- OMX Tallinn−0,14%2 254,86
- OMX Vilnius−0,27%1 490,18
- S&P 500−1,82%7 580,07
- DOW 30−1,09%51 770,31
- Nasdaq −2,86%25 437
- FTSE 1000,07%10 729,78
- Nikkei 225−2,12%63 290,11
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,9
- GBP/EUR0,00%1,2
- EUR/RUB0,00%90,01
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Плохие слова на букву Д
Банковский сектор США получил первый убыток
от торговли деривативами в прошлом году. Коммерческие банки Америки потеряли
$836 млн., торгуя внебиржевыми контрактами.
Годом ранее прибыль от аналогичных операций составила $5,5 млрд. Из пятерки крупнейших банков, торгующих производными ценными бумагами, прибыль получило только отделение деривативов Goldman Sachs, передаёт портал dpmoney со ссылкой на Bloomberg.
Всего банки потеряли $9,2 млрд. в четвертом квартале прошлого года, причем $ млрд. пришлось на потери с кредитных рынков. Торговля иностранной валютой принесла прибыль в размере $4,1 млрд., а торговля сырьевыми фьючерсами – $338 млн. Деривативы на процентные ставки принесли $3,4 млрд., а торговля акциями помогла банкам получить еще $1,2 млрд. убытков.
Большая часть убытков на кредитных рынках обусловлена продолжающимся списанием убытков с операций по вложению в бумаги, обеспеченные ипотекой или привязанные к коммерческой недвижимости.
Попытки правительства помочь банкам, вливая дополнительный капитал и частично гарантируя новый долг, также негативно сказались на прибыли от торговли деривативами.
Компании корректируют вниз стоимость платежей по деривативам, получаемые от контрагента, если надежность контрагента снижается. В то же время, если снижается надежность самой компании, она корректирует в сторону понижения стоимость выплат по деривативам, которые она должна сделать контрагенту. После вмешательства государства субъективный риск дефолтов для банков понизился, а для их контрагентов остался на том же уровне. В итоге, величина позиции, попадающей под кредитный риск, выросла.
Величина средств, которые банки должны были бы выплатить в случае, если все производные контракты были бы ликвидированы, известная как чистая текущая кредитная позиция, выросла в на 84% в четвертом квартале до рекордных $800 млрд., в основном за счет падения процентных ставок, что увеличило стоимость свопов, защищающих от колебаний ставок. Деривативы на процентную ставку составляют 82% от всех контрактов.
Autor: dv.ee Istsenko Olga
Горячие новости
Самые читаемые
2
«Хорошо, что они поддерживают законопроект социал-демократов»
4
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную