Простое и сложное

Двоих испытуемых, А и В, изолированно друг от друга, посадили перед экранами. Им сказали, что цель эксперимента – научиться распознавать больные и здоровые клетки, методом проб и ошибок. Перед каждым были две кнопки: «здоровая» и «больная», и две лампочки: «правильно» и «неправильно». Каждый раз, когда на экран проецировалось изображение клетки, они угадывали, здоровая клетка или больная, нажимая соответствующие кнопки, после чего загоралась соответствующая лампочка. Если участник А угадывал правильно, загоралось «правильно»; если участник А был неправ, то загоралось «неправильно». Вскоре участник эксперимента  А научился распознавать больные клетки примерно в 80% случаев. В то же время, участник В получал не истинные результаты своих ответов, а основанные на ответах участника А: Если А был прав, то у В загоралось «правильно»; если А был неправ, то у В загоралось «неправильно», вне зависимости от реального результата. Разумеется, участник В этого не знал и искал порядок там, где его не было. Затем обоих участников  спросили, по каким правилам они отличают больные клетки от здоровых. А предложил простые конкретные правила. В использовал правила сложные и мудреные. Удивительно, что А не думал, что объяснения В абсурдны или необоснованно сложны. Он был впечатлен «блестящим» методом В и стыдился простоты своих правил. Чем более сложными были объяснения участника  В, тем более убедительны они были для участника А. Перед следующим тестом,  с новыми примерами,  испытуемых спросили, чей метод лучше. Оба, особенно А, были убеждены, что метод В лучше (!). Однако на  второй серии тестов В не показал никакого улучшения. А же угадывал значительно хуже!

Мы стремимся иметь как можно больше степеней свободы, так как хотим иметь систему, которая идеально прогнозирует рынок. Чем больше правил, индикаторов и параметров мы добавляем в систему, тем лучше результаты будут на исторических данных. К сожалению, тем меньше вероятность, что она будет показывать прибыль в будущем…

Аналитик AdmiralMarkets