Чудо-оружие для улучшения доходности

В июне я писал о системе голосования Stonder, которым пользуются финские газеты Kauppalehti и Salkunrakentaja. Äripäev и "Деловые ведомости" тоже используют это приложение на своих биржевых полосах. Мы уже собрали 17 919 мнений и 2016 уникальных пользователей.

Эта система позволяет следить, какое мнение сложилось у людей о той или иной акции. Каждый может нажать кнопочку напротив той или иной акции: "Покупать", "Продавать" или "Держать". Так формируется общее мнение.

С помощью этой штуки можно отслеживать изменение общественного мнения. Когда-то, к примеру, некая акция собирала множество рекомендаций "покупать", а сегодня её подвергли остракизму. Или наоборот.

"Позже будет интересно сравнить, отразились ли мнения людей в цене акций, и вообще имеет ли место быть такое явление как "коллективный разум"", - писал я в июне.

В августе прошлого года я замерил по тому приложению, какие рекомендации люди давали по акциям Таллиннской биржи. Тогда самыми оценёнными компаниями оказались PRFoods, Tallinna Sadam, LHV Group, Harju Elekter и Tallinna Kaubamaja. Последние же 5 мест заняли Silvano Fashion Group, Arco Vara, EfTEN Real Estate, Ekspress Grupp и Skano. Что же случилось с акциями после этого?

Если бы я в августе купил в равных долях акции 5 самых оценённых компаний, то получил бы убыток размером 3,68%. Больше всех упала PRFoods, потерявшая с августа 16,8% своей стоимости. Что интересно, эта компания была на первом месте среди предпочтений людей. Другие компании отделались меньшими потерями. LHV потерял 3,1%, Harju Elekter - 2,72%, Tallinna Kaubamaja - 2,63%. Особняком стоит Tallinna Sadam, который месяцем раньше вышел на биржу и сейчас показывает плюс в 6,9%.

Гораздо хуже дела у тех, кто был на последних 5 местах. Если бы я их купил в равных долях, то получил бы 10,73% минуса. Наибольшее падение было у Ekspress Grupp (20,66%), Skano (16,67%) и Arco Vara (16,5%). Индекс Таллиннской биржи упал за тот же период на 1,33%.

Вывод очевиден: если бы я вложился в первые 5 акций, то падение было бы более мягким, чем если бы в последние 5.

Есть и стабильность: Skano была на последнем месте среди людских предпочтений в июне, на последнем месте в августе, и на последнем месте сейчас.

С глобальными выводами я пока не тороплюсь. Очевидно одно: на коротком тайм-фрейме народная мудрость оказалась права.