26 мая 2011
Поделиться:

Фрактал и его отношение к рынку

Слово фрактал  довольно известно и скорее относится к математическим терминам. Однако,  тем,   кто практикует торговлю на финансовых рынках хорошо знакомо еще одно слово которое звучит как «надежный фрактал» (крепкий).

В 1930-х годах Ральф  Нельсон Эллиотт обнаружил, что движение цен на фондовом рынке формируют узнаваемые модели. В серии книг с 1936 по 1946 год он описал фондовый рынок как фрактал. Фрактал – объект, повторяющий свою форму в разных масштабах.

Хотя Эллиотт пришел к этим  выводам за 50 лет до расцвета  фрактальной теории, он сделал шаг, с которым до сих пор не согласны нынешние наблюдатели природных процессов. Он пояснил, что рынок не только имеет фрактальную основу, но также и описал модели,  рисуемые рынком,  которые повторяются по форме,  но не обязательно по времени и амплитуде. Он обозначил их как волны, дал им название и проиллюстрировал их. Затем он описал,  как они взаимодействуют,  как подразделяются на  себе подобные волны меньшего размера и как они являются частью себе подобных волн большего размера или уровня, для построения определенной структуры. Это явление он назвал Волновой принцип.

Фондовый рынок как надежный фрактал

 

 Классическим примером одинаковых фракталов  является фрактал вложенных квадратов. Один квадрат окружен восемью квадратами одинакового размера, формирующими большую площадь, которая в свою очередь так же окружена восемью квадратами большего размера и соответственно формирует еще большую площадь и так далее.  

Классическим примером неопределенных фракталов является береговая линия. Если наблюдать из космоса, контур морского побережья выглядит неравномерным, с высоты  в 10 км можно видеть, лишь часть побережья, но характерная неравномерность остается, та же самая история с высоты в несколько сотен метров.   

Сегодня ученые признают, что цены на рынки формируются в виде фракталов, но они предполагают их неопределенное количество. Исследования Эллиотта в этой области привели его к другим выводам. Он открыл, то, что  рынок формируется фракталами определенного типа количество которых ограничено. Этот тип фракталов со свойствами тождественного повторения, называются надежными фракталами. Разнообразные формы жизни пронизаны надежными фракталами. Это ветви деревьев, сердечнососудистые системы, бронхиальные системы, нервные и т. д.  График движения фондового рынка так же принадлежит к форме жизни, так как является продуктом социального взаимодействия людей.  

Рисунок иллюстрирует идею Эллиотта относительно фондового рынка. Если внимательно его рассмотреть , можно увидеть, что каждый компонент, или волна в рамках общей структуры выстраивается определенным образом. Если волна движется в направлении бОльшей волны, то она подразделяется на  5 идентичных волн меньшего размера. Если волна движется в противоположном направлении, то она подразделяется на три волны. Это волны соответственно называются движущими, и коррекционными. Каждая из этих волн имеет свои параметры и свойства формирования. Это подробно описано в «волновом принципе Эллиотта » (1978).

Таким образом,  волны делятся до минимально различимых на рисунке и увеличиваются строя подобные себе структуры с течением времени.     

Аналитик AdmiralMarkets

Игорь Пак

www.admiralmarkets.ee

Autor: Admiral Markets

Поделиться:
Самое читаемое