OMX Baltic−0,42%300,01
OMX Riga−0,06%892,98
OMX Tallinn−0,6%2 068,62
OMX Vilnius0,24%1 202,47
S&P 5000,47%6 227,42
DOW 30−0,02%44 484,42
Nasdaq 0,94%20 393,13
FTSE 100−0,12%8 774,69
Nikkei 2250,11%39 807,34
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%93,06

OMX Baltic−0,42%300,01
OMX Riga−0,06%892,98
OMX Tallinn−0,6%2 068,62
OMX Vilnius0,24%1 202,47
S&P 5000,47%6 227,42
DOW 30−0,02%44 484,42
Nasdaq 0,94%20 393,13
FTSE 100−0,12%8 774,69
Nikkei 2250,11%39 807,34
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%93,06

27.07.11, 11:46

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Stop loss и фиксация прибыли.

Результат любой сделки во многом зависит от решения о ее закрытии. Если вход спланирован , а выход основан на настроении, то сделка скорее всего принесет убыток. В то же время, даже при неудачном входе, но сбалансированном стопе можно получить прибыль. Возможо, именно выходы, а не входы, в большей степени влияют на результативность торговли.

Эксперименты с параметрами фиксации прибыли в рамках тестирования торговой системы показывают, что результаты могут значительно изменяться даже при очень небольших изменениях. Часто трудно сказать, хорош ли вход из-за того, что конечный результат во многом зависит от выхода. Из-за необоснованных выходов хороший вход может показаться неудачным, и, наоборот, обоснованный выход может представить нам неудачный вход как удачный.

Изменение параметров фиксации прибыли при попытке отработать стратегию входа будет варьировать результаты настолько сильно, что будет невозможно сделать никаких достоверных заключений о действенности стратегии входа. В сочетании со спланированым выходом почти любая стратегия старта будет выглядеть хорошо. В сочетании с эмоциональным, спонтанным выходом та же самая стратегия входа будет выглядеть неудовлетворительно.

Цель заключения сделки это инициация трейда в ожидаемом направлении. Для тестирования целесообразности входа, можно посчитать в каком проценте случаев сделки заключались в верном направлении. Например, вход "a", имеющий 65% прибыльных трейдов после 10 дней лучше, чем вход "b", имеющий только 50% прибыльных сделок после 10 дней.

Статья продолжается после рекламы

В то же время не стоит делать выводов о риске или прибыльности системы относительно эффективности входа. Конечно цель входа это получение прибыли, но в большей степени это вывод о направлении ценового движения. После этого все остальное зависит от параметров решения закрытия сделки. Для улучшения качества работы системы торговли необходимо совмещение обоснованного решения о заключении сделки с решением о ее закрытии.

Аналитик AdmiralMarkets

Игорь Пак

www.admiralmarkets.ee

Autor: Admiral Markets

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!