Банк Эстонии готовит крупные банки к возможному кризису
Решение Банка Эстонии ужесточить к концу сентября оценку весового коэффициента риска Swedbank и SEB является подушкой безопасности в период кризиса.
Начиная с 30 сентября Swedbank и SEB при оценке рискованных активов должны учитывать минимум 15-процентный весовой коэффициент риска. Увеличением нижней ставки веса риска Банк Эстонии желает обеспечить достаточный объем капитала у банков для покрытия рисков, связанных с жилищными кредитами.
Руководитель отдела финансовой стабильности Банка Эстонии Яак Тырс сказал, что жилищные кредиты - самый быстрорастущий вид кредитования. За последние два года рост составлял около 7%. Поэтому необходимо обеспечить адекватный достаток капитала. «Если мелкие банки рассчитывают капитал стандартным методом, где доля капитала в отношении каждого займа фиксирована, то у крупных банков есть разрешение рассчитывать свой капитал покрытия на базе исторических потерь», - пояснил Тырс.
Тырс говорит, что весной Банк Эстонии проверил расчеты коэффициента риска крупных банков и пришел к выводу, что за последние пять лет он постоянно снижался. «Пять лет назад коэффициент риска был на уровне 20%, но сегодня он снизился до 14%».
В первую очередь - профилактика
На сегодняшний день ситуация не является катастрофической, а скорее более-менее терпимой, однако установление минимального коэффициента на уровне 15 процентнов является, так сказать, фиксированием дна. «Рост на один процент является небольшим ужесточением, но предупреждает, чтобы капитал покрытия не снижался», - сказал Тырс.
Вопрос не стоит таким образом - выдавать кредиты или нет. Скорее мера предусматривает возможность выдачи кредиты и в тяжелый период и чтобы не возникло проблем из-за возвратов кредитов в непростые времена.
Swedbank и SEB, которых и коснется мера ужесточения оценки весового коэффициента риска, не торопятся давать оценку решению. «Так как новость весьма свежая, то влияние этого решения требует более точной оценки. В целом расширение ограничений приводит к охлаждению рынка и для клиентов это может означать возможное увеличение интрессов по жилищным кредитам», - предупредил руководитель отдела розничного банкинга SEB Айнар Леппянен.
Число (arv) выданных жилищных кредитов и их остаток (jääk) в Эстонии с 2007 года
Руководитель отдела жилищный кредитов Swedbank Анне Пяргма сказал, что данное решение на их клиентов, которые берут жилищные кредиты, прямого влияние не окажет. В то же время Swedbank не уточнил, к каким последствиям это может привести в долгосрочной перспективе.
Данный шаг Банка Эстонии не является чем-то экстраординарным. «Точно такая же регуляция действует в Финляндии. Они приняли ее два года назад, и для этого им, как и нам сейчас, необходимо получить разрешение Европейской Комиссии. Разрешение следует каждые два года обновлять. Финляндии было разрешено ее обновить. И после сложного согласования, которое началось в апреле, Эстония тоже получила это разрешение», - сказал Тырс.