Убытки = прибыль ?

Торговая система, какова бы она ни была, механическая или интуитивная, всегда будет иметь периоды увесистых убытков. Информация о «стойкости» системы к такого рода периодам может быть важным аспектом в принятии решения об использовании или неиспользовании самой системы для торговли.  Перед торговлей, как бы этого не хотелось, все равно никуда не уйти от  ответов  на «пару» вопросов:

-   хватит ли средств для торговли волатильными инструментами ?

-   хватит ли нервов, чтобы пережить периоды крупных потерь?

-   готов ли к тому, что периоды потерь могут длиться годами?

Кривая доходности это «кровь пот и слезы» инвестора, который следует выстраданной системе. Фокусировка на убытках дает возможность сфокусироваться на управлении риском и на готовности системы к торговле с точки зрения распределения убытков во времени. Положительное математическое ожидание системы  возможно лишь в течении достаточно длительного периода времени. Если испытания (в силу озвученных причин), например вследствие наступления периода потерь прекращены, то потенциал прибыльности скорее всего не будет раскрыт.

К длительности периода возможных потерь, несомненно, добавится еще одно немаловажное переживание – это величина этих потерь. То есть к неоправданному отказу от системы могут привести значительные убытки в течении короткого периода времени. Кривая дохода с точки зрения ее оценки относительно убытков,  сможет быть неоценимым помошником в идентификации таких ситуаций, для предотвращения преждевременного отказа от системы.    

Аналитик AdmiralMarkets